Université Des Frères Mentouri Constantine 1
Faculté des Sciences Exactes
Département de Mathématiques
Faculté des Sciences Exactes
Département de Mathématiques
LAMASD
LAMASD
EQUIPE1
EQUIPE1
Intitule du Laboratoire : Mathématiques et Sciences de la Décision
Année d’agrément : 2010
E-mail : lamasd@umc.edu.dz
Tél. / Fax : +213 (0) 31 81 89 30
I- Membres permanents :
Année d’agrément : 2010
E-mail : lamasd@umc.edu.dz
Tél. / Fax : +213 (0) 31 81 89 30
I- Membres permanents :
- - MOHDEB Zaher, Professeur
- - MEZHOUD Kenza-Assia, Maître de Conférence B
- - BENSOUICI Khadidja, Maître Assistante A
- - LAALA Barkahoum, Maître Assistante A
- - LESSAK Radia, Maître Assitante A
III-4 Projets de recherche
- Projet CNEPRU intitulé « Inférence statistique sur les modèles semi-paramétriques »
Chef de projet : Prof. Mohdeb Zaher
Membres : Mezhoud Kenza Assia, Laala Barkahoum, Lessak Radia
Code : B00920110039
Durée : 01 Janvier 2012 au 31 Décembre 2014
- Projet CNEPRU intitulé « Inférence statistique dans la modélisation »
Chef de projet : Prof. Mohdeb Zaher
Membres : Mezhoud Kenza Assia, Laala Barkahoum, Lessak Radia
Code : B00920140077
Durée : 01 Janvier 2015 au 31 Décembre 2018
- Projet CNEPRU intitulé « Inférence statistique sur les modèles semi-paramétriques »
Chef de projet : Prof. Mohdeb Zaher
Membres : Mezhoud Kenza Assia, Laala Barkahoum, Lessak Radia
Code : B00920110039
Durée : 01 Janvier 2012 au 31 Décembre 2014
- Projet CNEPRU intitulé « Inférence statistique dans la modélisation »
Chef de projet : Prof. Mohdeb Zaher
Membres : Mezhoud Kenza Assia, Laala Barkahoum, Lessak Radia
Code : B00920140077
Durée : 01 Janvier 2015 au 31 Décembre 2018
II- Description scientifique succincte du programme
Les thèmes abordés portent essentiellement sur les modèles de régression non paramétrique avec une mise évidence de résultats asymptotiques permettant la mise en œuvre de nouveaux procédés de construction de tests d’hypothèses (test de linéarité, test de non linéarité, test d'appartenance à sous espace vectoriel de dimension fini et infini,…).
Les modèles ARMA fractionnaires sont également abordés avec une étude sur l’inférence ainsi que les propriétés asymptotiques.
L’autre thème également étudié porte sur l’estimation de la densité et de la fonction de régression dans le cas mélangeant.
Les modèles ARMA fractionnaires sont également abordés avec une étude sur l’inférence ainsi que les propriétés asymptotiques.
L’autre thème également étudié porte sur l’estimation de la densité et de la fonction de régression dans le cas mélangeant.
III- Travaux réalisés durant les trois dernières années (2013, 2014, 2015)
III-1 Publications internationales
III-1 Publications internationales
- Mohdeb, Zaher ; Mokkadem, Abdelkader. Testing Linear Regression Models in Non Regular Case, Communications in Statistics - Theory and Methods, 44 (2015), no. 21, 4476-4490.
(URL: http://www.tandfonline.com/toc/lsta20/44/21).
- Mezhoud, Kenza Assia; Mohdeb, Zaher; Louhichi, Sana. Recursive kernel estimation of the density under $eta$-weak dependence. J. Korean Statist. Soc. 43 (2014), no. 3, 403--414.
(URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S122631921300080X )
- Bensouici, Khadidja ; Mohdeb, Zaher. On testing for the presence of hidden periodicities in time series. Journal Afrika Statistika, 10 (2015), no 1, 729-737. (URL: http://www.projecteuclid.org/euclid.as
ou http://univi.net/jas/indexjas.php?id=15 ).
- Lessak, Radia; Mohdeb, Zaher. Testing the linear regression model null hypothesis versus regime switching alternatives. . Journal Afrika Statistika, 10 (2015), no 1, 807-813.
(URL: http://www.projecteuclid.org/euclid.as ou
http://univi.net/jas/indexjas.php?id=15 ).
(URL: http://www.tandfonline.com/toc/lsta20/44/21).
- Mezhoud, Kenza Assia; Mohdeb, Zaher; Louhichi, Sana. Recursive kernel estimation of the density under $eta$-weak dependence. J. Korean Statist. Soc. 43 (2014), no. 3, 403--414.
(URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S122631921300080X )
- Bensouici, Khadidja ; Mohdeb, Zaher. On testing for the presence of hidden periodicities in time series. Journal Afrika Statistika, 10 (2015), no 1, 729-737. (URL: http://www.projecteuclid.org/euclid.as
ou http://univi.net/jas/indexjas.php?id=15 ).
- Lessak, Radia; Mohdeb, Zaher. Testing the linear regression model null hypothesis versus regime switching alternatives. . Journal Afrika Statistika, 10 (2015), no 1, 807-813.
(URL: http://www.projecteuclid.org/euclid.as ou
http://univi.net/jas/indexjas.php?id=15 ).
III-2 Communications internationales
- MOHDEB Zaher, Test de comparaison de deux modèles de régression non paramétriques basés sur les coefficients de Fourier, 47émes Journées de Statistique de la SFdS, du 01 au 05 Juin 2015, Lille (France).
(URL des Journées : http://jds2015.sfds.asso.fr/)
(URL de l’article : http://papersjds15.sfds.asso.fr/submission_8.pdf).
- MOHDEB Zaher, Tests d’hypotheses dans un modèle de régression non parametrique, cas non höldérien, 46émes Journées de Statistique, du 02 au 06 Juin 2014, Rennes (France).
(URL des Journées : http://jds2014.sfds.asso.fr/ )
(URL de l’article : http://papersjds14.sfds.asso.fr/submission_20.pdf ).
- Mohdeb, Zaher, Validation de modèles de régression linéaire, dans le cas non régulier. Colloque International Modélisation Stochastique et Statistique, (MSS’2014): ALGER : 23-25 Novembre 2014.
(URL : http://mss2014.jimdo.com/, http://www.usthb.dz/spip.php?article853) .
- Mezhoud Kenz-Assia, Mohdeb Zaher, Louhichi Sana, Estimation récursive à noyau de la densité des variables faiblement dépendantes. Colloque International Modélisation Stochastique et Statistique, (MSS’2014): ALGER : 23-25 Novembre 2014.
(URL : http://mss2014.jimdo.com/, http://www.usthb.dz/spip.php?article853) .
- BENSOUICI Khadidja, MOHDEB Zaher. Testing linear process in stationary time series. Colloque International Statistique et Applications Avancées, Constantine, 30 Novembre et 01 Décembre 2014.
(URL : http://www.umc.edu.dz/index.php/actualites-et-informations/410-colloque-international-statistique-et-applications-avancees).
- LESSAK Radia, MOHDEB Zaher. Testing the linear regression model null hypothesis versus regime switching alternatives. Colloque International Statistique et Applications Avancées, Constantine, 30 Novembre et 01 Décembre 2014.
(URL : http://www.umc.edu.dz/index.php/actualites-et-informations/410-colloque-international-statistique-et-applications-avancees).
- MOHDEB Zaher , Goodness-of-fit test for linear hypothesis in nonparametric regression model, International Conference on Robust Statistics (ICORS 2013), July 8-12, 2013, Saint Petersburg, Russia.
(URL: http://onlinereg.ru/site.php?go=191&page=3739&lang=ENG ).
III-3 Communications nationales
- Mohdeb, Zaher, Validation de modèles de régression linéaire, dans
le cas non régulier. Journées de Statistique, Biskra, 06 et 07 Mai 2014.
(URL : http://univi.net/spas/JSBiskra2014.pdf)
le cas non régulier. Journées de Statistique, Biskra, 06 et 07 Mai 2014.
(URL : http://univi.net/spas/JSBiskra2014.pdf)